CHIPS

 

CHIPS также осуществляет переводы на основе многостороннего клиринга (неттинга). Если платежное поручение исполняется системой в составе пакетов сообщений, получателями или отправителями которых являются три или более членов CHIPS, то обязательства каждого из участников, выступающих в качестве отправителей платежей, перевести средства в пользу банков-получателей будут урегулированы путем зачета этих обязательств против требований по получению средств от других банков, в пользу которых отправлялись платежи из данного пакета. В такой ситуации итог расчетов равен сумме двусторонних сальдо между каждой парой банков, участвующих в операции. Сальдо расчетов между каждыми двумя членами CHIPS зачитываются с двусторонними сальдо других банков. Результатом такого неттинга являются “многосторонние сальдо” (multilateral net balances). Текущая позиция каждого участника клиринга, выступающего в качестве получателя средств, будет увеличена на сумму каждого платежа и уменьшена на сумму тех платежей, в которых он выступает отправителем. В результате текущая позиция банка с положительным многосторонним сальдо будет увеличена на сумму этого сальдо и наоборот. Доставка системой платежных поручений получателям, зачет требований и отражение этого в учетных регистрах CHIPS происходит одновременно. Расчеты считаются завершенными, когда произведено уменьшение и увеличение текущих позиций участников операции на суммы осуществленных ими денежных переводов. Завершение расчетов означает, что на этот момент все осуществленные переводы уже стали безотзывными, а обязательства участников операции друг перед другом прекращены.

 

Например, Банк А должен перевести 50 млн. долларов Банку Б, и он также ждет получения 50 млн. долларов от банка В, который в свою очередь должен получить те же 50 млн. долларов от Банка Б.

Без проведения многостороннего неттинга такая цепочка платежей может быть осуществлена только в том случае, если у кого-то из участников имеются свободные средства в размере 50 млн. долларов. В нашем примере при расчетах через CHIPS необходимость в наличии таких свободных средств отпадает. Платежи будут завершены без реального движения денег, так как позиция каждого банка равна нулю.

Процедура клиринга каждого платежа занимает не более нескольких секунд. Около 80% всех операций, проходящих через CHIPS, завершаются до 12:30. Это позволяет значительно ускорить осуществление денежных переводов. Более того, примерно 93% платежей обрабатываются банками автоматически без участия операторов, что является самым высоким уровнем STP в банковском секторе США.

В конце дня “страховые депозиты”, перечисленные участниками CHIPS утром для обеспечения клиринга, используются для проведения неисполненных платежей. Платежи, которые не прошли клиринг, не исполняются до конца операционного дня. Сразу после закрытия системы для проведения новых операций CHIPS проводит неттинг незавершенных платежей, которые могут быть осуществлены исходя из состояния текущих позиций банков-отправителей. Данная процедура считается завершенной после изменения системой текущих позиций участников. CHIPS рассчитывает многосторонние сальдо своих членов по неисполненным платежам, которые складываются с их текущими позициями. В результате образуется итоговая позиция по каждому банку. Автоматически система рассылает всем участникам “отчет о состоянии позиции на конец операционного дня” (Initial End-of-Day Balance Report) с указанием их итоговых позиций.

Каждый участник, имеющий негативное сальдо расчетов, превышающее размер “страхового депозита”, т.е. отрицательную итоговую позицию, обязан урегулировать его в течение 30 минут. Для этого он должен перечислить сумму на счет своего “страхового депозита” в CHIPS, отраженную в “первоначальном отчете о закрытии операционного дня”. Перевод должен быть осуществлен через систему Fedwire. После получения средств система проводит исполнение всех незавершенных платежей этого участника расчетов. Его текущая позиция становится окончательной и должна быть равна нулю. Если “страховой депозит” не был пополнен или был пополнен на меньшую сумму, чем требуется, то незавершенные платежи этого участника исполняются в пределах его позиции, то есть завершаются только те операции, на которые у банка хватает средств в системе. Все платежи, оставшиеся неисполненными после расчета окончательных позиций членов CHIPS, считаются просроченными и аннулированными.

После того, как все платежи обработаны, т.е. исполнены или аннулированы, система возвращает участникам их средства, оставшиеся после клиринга. В том случае, если значение окончательной позиции члена CHIPS является положительным, система перечисляет ему неиспользованные средства, используя при этом Fedwire. Сумма возврата представляет собой остаток на счете “страхового депозита”, который равен значению окончательной позиции.

 

Как отмечалось выше, через CHIPS ежедневно осуществляется платежей на сумму около 1.37 трлн. долларов. При этом общая сумма “страховых депозитов” участников составляет примерно 2.8 млрд. долларов. Таким образом, коэффициент эффективности использования депонированных средств примерно равен 500.

CHIPS дает возможность своим членам значительно снижать риски, связанные с процедурой осуществления денежных переводов:

Операционный риск. Для поддержки бесперебойной работы системы, аналогично Fedwire, используется несколько вычислительных центров.

Криминальный риск. CHIPS располагает эффективной системой проверки подлинности электронных сообщений.

ноября 27, 2008 • Опубликовано : Новости

Ответить

Вы должны ввойти для комментирования.